Стоковые изображения от Depositphotos Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) выступило с докладом на площадке Глобальной Ассоциации Профессионалов Рисков – GARP, включающей в себя установление стандартов, обучение, образование и продвижение практики управления рисками. GARP — некоммерческая организация и членская ассоциация менеджеров по рискам, объединяющая более 200 тысяч участников из 190 стран мира. Ассоциация реализует такие инициативы, как GARP Risk Institute (GRI) и GARP Benchmarking Initiative (GBI), для исследований и интеллектуального лидерства в области оценки рисков.
Презентация Советника Председателя Агентства Т.Абилкасымова на данной площадке, включала в себя: обзор банковского сектора Казахстана и ключевых регуляторных действий, предпринятых перед началом надзорного стресс-тестирования; процесс разработки сценариев и моделирование макрофинансовых параметров; описание инструментов, используемых для моделирования сценариев. В обсуждении приняли участие более 450 специалистов из 66 стран мира.
«По состоянию на 1 августа 2021 года объем активов банковского сектора Казахстана составлял 82,1 млрд долларов США, их них 35,8% — высоколиквидные активы. Отношение кредитов к депозитам на системном уровне составило 69,5%, что подтверждает высокий уровень ликвидности банковского сектора Казахстана. За последние семь лет значительно улучшилось качество ссудного портфеля банков. Если в 2013-2014 годах доля неработающих кредитов в банковском секторе страны могла превышать 30%, то по состоянию на август 2021 года доля NPL составила 4,8%. Снижение доли неработающих кредитов было достигнуто за счет предпринятых финрегулятором мер», — отметил Советник.
Проведенная в Казахстане оценка качества активов (AQR), показала, что на системном уровне банковский сектор страны имеет достаточный уровень капитализации. Также финрегулятором были изучены бизнес-процессы и уровень их автоматизации, после чего каждый банк получил план, состоящий в среднем из 2500 корректирующих мероприятий.
В октябре 2021 года был запущен проект пилотного стресс-тестирования с ограниченным количеством участников по методологии Европейского центрального банка. Агентством были разработаны концепция стресс-тестирования, шаблоны и необходимые модели. В рамках проекта банки самостоятельно будут оценивать влияние макрофинансовых шоков, заданных регулятором по каждому виду риска, а регулятор, будет проверять оценки с помощью challenger моделей. Важными элементами стресс-тестирования являются сценарии, заданные финрегулятором. В ходе презентации докладчик рассказал почему используются два сценария стресс-тестирования: базовый и стрессовый, а также поделился процессом их создания.
«Основными рисками, используемыми в рамках гипотетического стрессового сценария, являются распространение пандемии и появление новых штаммов, новые ограничения по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, климатические изменения, рост цен на недвижимость и другие», — отметил спикер.
Для формирования сценариев были использованы модели Growth at Risk, Financial Programming, разработанные Агентством по методологии МВФ, а также квартальная макроэкономическая модель. Данные модели позволяют получить количественные оценки, необходимые для создания сценариев надзорного стресс-тестирования.
«Агентство планирует придерживаться принципов открытости и публиковать подробные отчеты о разработке моделей и результатах их применения», — подытожил Т.Абилкасымов.
По сообщению сайта Banker.kz