Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 января 2022 года, составил порядка 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка, составили 13 046,57 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 7,5 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе фонда.
В
результате инвестиционной деятельности размер начисленного
инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением Нацбанка
На 1 января 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.
— государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 670,05 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
— облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного Нацбанком, выглядит следующим образом:
— доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по
размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 873,20 млрд тенге;
— доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 146,57 млрд тенге;
— доходы от переоценки иностранной валюты 68,32 млрд тенге;
— доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 140,97 млрд тенге;
— прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.
В
результате инвестиционной деятельности, а также вследствие
волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного
дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге. Доходность пенсионных
активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала
2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная
доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,5 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 24,45%, ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), Репо – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах — 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% – в долларах США.
В результате инвестиционной
деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и
курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с
начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 г.
составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила
8,08%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК (14,39%), паи ETF (13,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,75%), облигации БВУ (7,54%), корпоративные облигации организаций РК (6,10%), МФО (5,83%), денежные средства на счетах (0,05%), прочие активы (0,02%). Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США — 22,79%.
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной
стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер
начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021)
по состоянию на 1 января 2022 г. составил 112,79 млн. тенге. Доходность
пенсионных активов составила 8,41%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%.
В результате инвестиционной
деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и
курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с
начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января составил 74,51
млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,37%.
По состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн. тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) по состоянию на 1 января составил 46,72 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 9,37%.
Сумма сделки составила 141,3 млрд тенге
Подпишитесь на недельный обзор главных казахстанских и мировых событий
По сообщению сайта kapital.kz